大宗玩家大笔买入 BTC 看跌期权,布局美国大选做空波动率策略

一、BTC 期权策略

做空波动率策略(赚Theta策略) 买入11月8日 BTC 67k看跌期权1颗,卖出11月8日 BTC 65k 看跌期权2颗,整体赚200美金;每日Theta 102美金

二、期权市场隐含波动率

① 7D博弈美国大选的IV依旧维持高位,从隐含波动率角度当下买入看跌期权头寸也在持续增加;如果想要博弈美国大选long gamma策略的玩家可以避开这个点位,选择更加精准点位分散头寸布局;

② ETH整体交易期权博弈相对于BTC弱很多,DVOL当下仅为43对照BTC依旧处于65-75的位置;

③ 山寨币期权近期马斯克概念浓重,Doge隐波近期高位,很多玩家还是博弈巨幅波动率,持有现货的玩家现在卖卖call反而有不错收益。例如,卖出11月8日 0.198美金看涨期权,年化收益70%

④ kas隐含波动率毛估估近期冲到了80分位以上,可以卖出11月15日0.1的看跌期权头寸,年化收益62%

三、宏观市场

美股: 上周日周报已经聊过美股近期下跌的风险明显高于上涨,昨日出现大跌,VIX飙升至23。整体美股资产配置思路昨日英文推特space已经聊过了,没听的小伙伴可以回听一下。

A股: 大A期权市场博弈美国大选大幅度波动率的玩家越来越多。整个skew维度明显出现偏斜,目前covered call策略是非常稳健的,50期权的otm 26-32个Vol

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