ETH 隐含波动率高位， 布局以太坊做空波动率策略

一、 ETH 比例价差策略

买入1月31日ETH 3100美金看跌期权1颗

卖出1月31日 2900美金看跌期权3颗

整体权利金收入58美金

适合玩家：适合u本位期权平台cc，不适合在币本位平台操作。盈利区域广泛，如果遇到大幅降低vol，可以提前平仓获利了结。

二、隐含波动率

① 近期btc和eth随着rv带动dvol均有明显上升，15day以上均处于75分位以上高位，后续如果trump上台后无后续实质性政策，则大概率vol会下降；

② 中期iv和rv喇叭口继续收窄，只有90day以上才再度打开，而近期14day附近有不错剪刀差，所以布局如上策略；

③ sol继续降vol，又做双卖策略的玩家大概率亏一些delta，但是赚了不少vega；同时，如果之前及时做期权头寸ddh，而不是perps ddh的玩家，vega又多一层收益；

④ doge相对隐波依然处于高位，kas下降明显有做多vol的玩家可以买入call or put

三、宏观市场

美股：昨日市场整体M7走势比较强，罗素2000偏弱。今日会公布cpi，大概率会好于预期。vix整体跌至18，如果继续下探，后面也会把ETH的dvol带动下来，所以布局如上策略。

Categorized in:

觀點