BTC又站上10w美金高位，布局 BTC 做空波动率策略
一、BTC 比例价差策略（详见下图）
买入1月41日108k看涨期权1颗
卖出1月31日114k看涨期权2颗
整体权利金收支打平
适合玩家：
改策略适合想要做多btc，但是不想花费成本的玩家，如果遇到大幅降低vol，可以提前平仓获利了结。
二、隐含波动率
① btc现货的上涨带动整体btc dvol 上冲至60.88；后续还是持续关注Trump上任后是否有更得dvol涨幅，整体现在short vol的仓位不宜打的过满；从隐含波动率锥角度各个days btc的atm iv都在75分位之上，整体还是偏short vol有利；
② eth的期限结构较btc更弱一些，尤其是put端，近期都存在明显的iv溢价，熟悉short vol的玩家可以继续下注以太坊put端short vol，例如昨日给出的 ratio spread策略；
③ 山寨币值得关注还是xrp 和 doge，均有较大概率继续上冲，可以做一些看涨期权策略。
三、宏观市场
美股：
cpi数据超预期利好的情况下，美股呈现大票强、小票弱的特点，VIX下挫至16；之前那波涨到20以上没有带大家做空波动率，整体还是害怕美股有更大黑天鹅，做空vix这类策略，如果注意出手次数可以胜率和赔率兼顾的，如果强行卖vol，那么就需要更精密的交易系统。tsla继续上涨iv percentile依然在95%，当下市场short vol依然是不错的选择。
Comments