近端隐含波动率继续下杀，布局什么期权策略？

一、布局BTC 变型版领口策略

卖出1月31日BTC 108k看涨期权1颗；

买入1月31日BTC 90k看跌期权0.5颗；

整体权利金微微有收益

适合玩家：现货仓位重，看涨怕大跌；从点位选择上面我们选择108k的前期高点大概率有比较强的筹码阻力位。

二、期权市场隐含波动率

① BTC和ETH的dvol基本走横；30day以内的降波明显；之前推特提示我还是倾向于降波行情；

② Sol在30day的位置上atm降了6个vol；整体sol之前120%左右delta 15的隐波明显处于近6个月80分位左右的高vol行情，且delta30附近vol并没有起来，这个时候我们short vol更多层面是用对角和ratio spread的策略，双卖没必要；

Categorized in:

觀點