本周公布MSCI,加密市场对变盘忧心忡忡,短期看跌期权隐含波动率上翘继续溢价
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一、核心观点
1- 近期XRP隐含波动率明显蹿升,从之前50个Vol,最近飙涨到100个Vol,昨天做了月底的long ATM Call 策略;
2- 整体加密大盘难言企稳,主观判断大概率会随美股调整,而本周美股公布数据较多,ZZ变局之年小心1个月以内期权卖方头寸的Gamma风险;
3- Sol由于Jump事件近期小幅回撤,如果仓位不足玩家可以通过sell put接货,目前隐含波动率依旧高位,月度期权年化APR在150-250%附近;
4- Ordi 近期有明显上涨,如果有现货头寸玩家可以布局备兑策略,例如Sell 8月底 33美金行权价Call 有100%收益;
总结:BTC远端IV处于中位值,如果想要long vega玩家可以布局9月份,近端卖方头寸盈利超过50%以上及时平仓。
二、大宗期权交易
btc昨日最大2笔大宗交易头寸(看跌熊市价差,日历价差策略,整体都偏看跌方向预测)分别300颗头寸
sell BTC-27DEC24-40000-P + buy BTC-27DEC24-55000-P buy BTC-27DEC24-45000-P + sell BTC-8NOV24-45000-P
eth昨日最大2笔大宗 buy ETH-16AUG24-2500-P buy ETH-16AUG24-2300-P
sol无明显指导意义
三、宏观市场
美股:
在目前预期美国经济衰退的大背景下,通胀数据很可能已经没有那么重要了,在上周之前是通胀数据比就业数据更重要,因为通胀决定利率的上限,而现在则反过来了,就业数据要比通胀数据更重要,就业数据决定利率的下限。事件层面,本周有特朗普与马斯克的专访,下周二MSCI会发布指数评估的结果,每次MSCI指数调整日,都会引发相关公司收盘价格的明显波动。 操作层面止盈了VIX的一个衍生品,另外一个标的持有中,后面会择机加大仓位。
A股:
新低交易量,大概率要变盘了。准备月底的long gamma策略本周布局。
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