美股难言短期调整到位,加密近期看跌端情绪严重,期权头寸如何布局?

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一、核心观点

1- ETH 近端恐慌情绪尤为严重,近两日隐含波动率走横;整体隐波已经到了75分位以上,且目前RV较大,主观判断不认为做空近端波动率有较好盈亏比

2- 当前看跌端期权买入溢价持续到9月底,从对冲的角度来讲,市场普遍观点是风险恐惧,增加看跌期权买入对冲现货和合约long delta头寸;

3- btc的etf近期仍呈现净流出为主,以太坊etf近期转为净流入,ETHE total 流出2.2billion

4- 山寨期权标的中Sol近期存在较好的做空短期波动率利用IV溢价磨低现货成本机会,适合中高阶玩家,同时该策略补充适当看跌期权买入头寸做整体portfolio对冲会非常稳健

5- Ordi反弹力度一般,近期整体BTC生态未见资金炒作迹象,现货头寸继续roll cc策略,降低成本。 总结:主观判断中线震荡为主,未见短期走强征兆,近端RV较高,近端空波动率玩家注意Gamma风险

二、期权大宗交易

btc大宗玩家做了末日轮买入宽跨式头寸,下注Gamma行情,还有short call spread头寸下注不大涨

buy BTC-9AUG24-56000-P + buy BTC-9AUG24-58000-C sell BTC-23AUG24-67000-C + buy BTC-23AUG24-72000-C

sol 出现大量备兑头寸和买入看跌期权头寸

sell SOL_USDC-16AUG24-180-C buy SOL_USDC-30AUG24-110-P

三、宏观市场

美股: 昨日美股整体大盘先涨后跌,VIX也呈现逐步下跌状况,目前美股难言调整到位,大概率震荡下行,所以主观判断中短期加密市场难有大行情,需要做好仓位平衡,耐心降低现货成本。

A股: 昨日和金融机构朋友吃饭,目前金融行业信心冰点,主观判断已经比18年更差,如果ZC不能超预期的话今年要继续降低预期,现货不适合不断加仓,因为下跌不断补仓摊平成本是普通人大亏的一大主要原因。当下隐含波动率仍处于低位,long 远期leaps做多是容错空间更大的操作 。当下的市场,博弈周期整体比之前的慢了小半个周期。

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