CPI数据公布靴子落地，隐含波动率下降，后续long Vega or short Vega？

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一、核心观点

1- 由于联储公布CPI数据中性，市场担忧逐步消散，今日较昨日不同term stuucture的IV有明显下降，尤其近端BTC周期权有8个vol的下降；

2- ETH 隐含波动率回落则更加明显，近6个月iv已经回落到50分位以内；7d的atm隐波下降12个vol；

3- sol 隐波降至25分位左右，整体不适合继续开short vol的头寸，可以耐心等待或者布局一些long gamma策略；

4- 其他山寨币bnb近期抗跌性较强，尤其是500一线位置，虽然vol不是很高，还是可以根据整数关口做一些 sell putor sell call的备兑策略，年化 30-50%；

5- ordi维持高IV和RV，我们会继续执行备兑策略，预计本周五会增加一些sell covered put 头寸，到时候tg群同步

总结：市场这一轮降波周期走了一大半，鱼尾行情short vol玩家尽量少吃，耐心等待升波or择机布局long gamma类策略，中高阶玩家可以加入一些DDH减少theta磨损。

二、期权市场大宗

btc昨日最大一笔交易sell 800个头寸的call [“sell BTC-28MAR25-110000-C”]

eth昨日最大一笔大宗10500颗头寸买入牛市价差策略 [“buy ETH-27DEC24-2400-C”,”sell ETH-27DEC24-3000-C”]

sol 的大宗成交tg群内提示

三、宏观市场

美股： 近期CPI公布和美国大选辩论2个事件驱动，市场昨日呈现V型反转，QQQ继续收涨，VIX指数大幅下跌至17.69未来还有继续向下空间，熟悉vix衍生品的玩家可以继续交易。长期美债小幅下跌。

a股： 沪深300期权CALL PUT持仓比的数据非常极致了，数据已经到1.83了，区域上沿。等待人性博弈底or直接大波动率

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